计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 | 全能型

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单选题

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

A.

不能预测突发事件的风险

B.

只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

C.

正态假设条件受到普遍质疑

D.

计算量大

上一题

[单选题] 在（）条件下，收购方应聘请独立、专业的中介机构对收购资产进行尽职调查。

下一题

[单选题] 在等额累迸法中，对收入增加的客户，可采取（　）的方法，使借款人分期还款额增多，从而减少借款人的利息负...

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