两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（） | 全能型

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单选题

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（）

A.

正确

B.

错误

上一题

[单选题] 证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）

下一题

[单选题] 标准差率可用于收益率期望值不同的情况下的风险比较，标准差率越大，表明风险越大。（）

题目信息

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正确率

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