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单选题

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1 500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(ri)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。,Ⅰ.0.1;0.083;-0.183,Ⅱ.0.2;0.3;-0.5,Ⅲ.0.1;0.07;-0.07,Ⅳ.0.3;0.4;-0.7

A.

Ⅰ、Ⅲ

B.

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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