假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
最低的预期报酬率为6％
最高的预期报酬率为8％
最高的标准差为15％
最低的标准差为10％
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